mssect459mssect mssect457mssect mssect399mssect


Риск-параметры товарного рынка

Расчет риск-параметров осуществляется Клиринговым центром каждый день в 19:00 (мск).

Клиринговый центр может принять решение об изменении риск-параметров до начала и в ходе торгов. Порядок расчета и изменения риск-параметров установлен Методикой определения риск-параметров, утвержденной Правлением НКЦ.

Ø  Подробнее о расчете обеспечения

Динамические риск-параметры

К данной категории относятся все риск-параметры, пересчет которых осуществляется каждый рабочий день в соответствии с Методикой определения риск-параметров. Часть динамических риск-параметров (например, средневзвешенные цены) используется в промежуточных расчетах, в то время как расчетная цена относится к базовым риск-параметрам.

Динамические риск-параметры определяются в соответствии с Методикой определения риск-параметров и Методикой определения Расчетных цен товара Пшеница Мягкая ежедневно по окончании торгов во время, установленное Правилами клиринга, а также в ходе торгов при изменении границ.

Значения динамических параметров доступны в Торговом терминале, шлюзах и на сайте НКЦ.

Базовые риск-параметры

·         Расчетная цена

Используется для переоценки позиций и определения верхней и нижней границ ценового коридора и границ оценки рыночных рисков

·         Ставки рыночных и процентных рисков

Используются для определения обеспечения участников и расчета границ оценки рыночных и процентных рисков.

Устанавливается три уровня Ставки рыночного (процентного) риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации.

·         Верхняя и Нижняя границы ценового коридора

Задают интервал, ограничивающий цены подаваемых заявок на совершении сделок покупки-продажи товара в ходе торгов.

·         Верхняя и Нижняя границы диапазона оценки рыночных рисков

Максимальное (минимальное) значение цен сделок покупки/продажи товара, используемое для оценки рыночных рисков по сделкам с частичным обеспечением.

·         Расчетная цена своп

Своп-разница, определяемая на соответствующий срок.

·         Верхнее и Нижнее значения Индикативного курса сделок своп

Максимальное (минимальное) значение цены сделок своп на соответствующий срок между первой и второй датами исполнения обязательств, используемое для оценки процентного риска по сделкам с частичным обеспечением.

Прочие динамические риск-параметры

Остальные динамические риск-параметры являются результатом промежуточных расчетов, на сайте не раскрываются.

Статические риск-параметры

К категории статических риск параметров относятся все параметры, значения которых не изменяются на ежедневной основе. По смысловому признаку, статические риск-параметры можно условно подразделить на основные и технические. Статические риск-параметры устанавливаются решением НКЦ и пересматриваются по мере необходимости.

·       Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, Лимиты концентрации

Используются для определения Ставок рыночного риска, являются пороговым значением, ниже которого не могут быть рассчитаны ставки. Устанавливается три уровня Ставки рыночного риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации.

[xlsx] Действующие значения

·       Минимальный ограничительный уровень ставок процентного риска, расчетная ставка своп и параметры ключевых точек

Используются для определения Ставок процентного риска для инструментов своп, границ процентного риска для расчета Единого лимита.

[xlsx] Действующие значения

·       Риск-параметры для дополнительной сессии (ставки переноса позиций по рублям и по товарам)

Используется для случаев урегулирования обязательств по Сделкам Т+, не обеспеченных средствами под исполнение.

[docx] Действующие значения

 

Технические статические риск-параметры

К техническим статическим риск-параметрам относятся риск-параметры используются для расчета динамических риск-параметров и иных целей, предусмотренных Методикой определения риск-параметров.

[xlsx] Значения технических статических риск-параметров для оценки рыночных и процентных рисков

Смотрите также:

F Общая информация