mssect435mssect mssect2mssect

Товарный рынок НТБ


НКЦ осуществляет клиринг на товарном рынке в соответствии с Правилами клиринга на товарном рынке и выполняет функции центрального контрагента по всем Договорам ПФИ.
По спот договорам НКЦ осуществляет клиринг без выполнения функций центрального контрагента.
По Договорам ПФИ НКЦ осуществляет клиринг с частичным и с полным обеспечением.

Клиринг

с частичным обеспечением

с полным обеспечением

по товару

- по форвардным договорам Участников клиринга категории «Б» со сроком больше или равным установленному НКЦ *;

- по вторым частям своп договоров

- по форвардным договорам Участников клиринга категории «Б» со сроком меньше установленного НКЦ;

- по форвардным договорам Участников клиринга категории «В»;

- по первым частям своп договоров

по денежным средствам

- по форвардным договорам Участников клиринга категории «Б»;

- по вторым частям своп договоров

- по форвардным договорам Участников клиринга категории «В»;

- по первым частям своп договоров

 

* Участник при подаче заявки на продажу на заключение форвардного договора может указать, что клиринг по такой заявке должен осуществляться с полным обеспечением по товару.

По спот договорам НКЦ осуществляет клиринг с полным обеспечением по товару и клиринг без предварительного обеспечения по денежным средствам.

Торговые и клиринговые счета

При осуществлении клиринга НКЦ использует:

1. открытые Оператором товарных поставок с указанием НКЦ в качестве клиринговой организации:

- торговые разделы торговых товарных счетов;

- поставочные разделы торговых товарных счетов.

2. клиринговые банковские счета для внесения индивидуального и коллективного (Гарантийный фонд) клирингового обеспечения.

Клиринговые регистры

На клиринговых регистрах НКЦ учитывает:

- Единый лимит по Расчетным кодам;

- обязанности и требования Участника клиринга по каждому Договору;

- Нетто-обязательства / Нетто-требования Участника клиринга:

·         по денежным средствам в разрезе Счетов обеспечения и Дат исполнения по Договорам ПФИ;

·         по товарам в разрезе торговых разделов, товаров, Дат исполнения по Договорам ПФИ;

·         по денежным средствам по спот договорам в разрезе Счетов обеспечения;

- Обеспечение Участника клиринга в денежных средствах в разрезе Счетов обеспечения и валют;

- Обеспечение Участника клиринга в товарах в разрезе торговых разделов и товаров:

·         с основными характеристикам;

·         с полным набором характеристик, включая основные и дополнительные характеристики (может учитываться с признаком «получено по договорам своп»);

- Маржинальное требование в разрезе Расчетных кодов (в случае наличия).

Категории Участников клиринга товарного рынка

На товарном рынке Участникам клиринга могут быть присвоены следующие категории Участников клиринга: Участники клиринга категории «Б» и Участники клиринга категории «В».

Размер взноса в Гарантийный фонд Участника клиринга категории «Б» составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

Размер Обеспечения под стресс Участника клиринга категории «Б»  установлен Методикой определения размера Обеспечения под стресс.

Регистрация ТКС

Для допуска к клиринговому обслуживанию на товарном рынке Участник клиринга должен зарегистрировать Торгово-клиринговый счет. В состав ТКС на товарном рынке входят Расчетный код и торговый раздел типов:

собственный Расчетный код

торговый раздел торгового товарного счета для учета товаров Участника клиринга

клиентский Расчетный код

торговый раздел торгового товарного счета для учета товаров клиента Участника клиринга

Один торговый раздел может входить в состав только одного ТКС.

Один Расчетный код может входить в состав нескольких ТКС.

Единый лимит и риск-параметры

Обеспечение. Операции с Обеспечением


Маржинальное требование

Ежедневно до начала торгов НКЦ проводит клиринговую сессию, в ходе которой  устанавливает риск-параметры, рассчитывает и устанавливает новые значения Единых лимитов по Расчетным кодам, и в случае наличия отрицательного Единого лимита по Расчетному коду выставляет Маржинальное требование.

Маржинальное требование должно быть погашено участником до 15:00 дня возникновения Маржинального требования путем внесения Обеспечения в денежных средствах на Расчетный код и/или товарах на соответствующий торговый товарной счет.

Маржинальное требование может быть также прекращено полностью или в части в случаях:

- прекращения обязательств по Договорам с наступившей Датой исполнения;

- заключения Договоров, приводящих к увеличению Единого лимита по Расчетному коду.

В случае неисполнения Маржинального требования до указанного срока, НКЦ заключает с участником закрывающие Договоры (до момента исполнения Маржинального требования).

Исполнение обязательств по Договорам


Клиринговые отчеты

НКЦ формирует для Участников клиринга и предоставляет по ЭДО следующие отчеты по итогам клиринга

COM01

Отчет об обязательствах

COM02

Клиринговый отчет

COM03

Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях по денежным средствам по спот договорам

COM04

Отчет об Обеспечении

СОМ05

Отчет о комиссионных вознаграждениях

СОМ06

Отчет о Торгово-клиринговых счетах

СОМ07

Отчет о Клиринговых идентификаторах

СОМ08

Требование о погашении Задолженности

СОМ09

Отчет о Маржинальном требовании

CCX99

Отчет о движении денежных средств