mssect278mssect mssect274mssect mssect2mssect

Тарифы


 

 

Наименование операции

Тариф

Примечание

1.      

Заключение Соглашения о досрочном прекращении Договора, за Договор

5 000 руб., не облагается НДС

Списывается с клирингового регистра, на котором учитывается Договор, в день заключения Соглашения

2.      

Заключение Соглашения об изменении условий Договора (в том числе опционного договора), за Договор

5 000 руб., не облагается НДС

Списывается с клирингового регистра, на котором учитывается Договор, в день заключения Соглашения

3.      

Заключение Соглашения об изменении условий опционного Договора, за Договор

МАКС (0; КомКЦ2 – КомКЦ1),

где

КомКЦ1 – вознаграждение Клирингового центра, уплаченное при заключении Договора

КомЦК2 – вознаграждение Клирингового центра, рассчитанное в соответствии с пунктом 5 Тарифов на основании новых условий Договора

Списывается с клирингового регистра, на котором учитывается опционный Договор, в день заключения Соглашения

4.      

Изменение учета Договоров, за Договор

5 000 руб., не облагается НДС

Списывается с клирингового регистра, на котором был учтен Договор, до перевода в день изменения учета

5.      

 

 

 

 

 

Клиринг по договорам, заключенным на рынке Стандартизированных ПФИ, за исключением опционных Договоров, НДС не облагается

Вознаграждение Клирингового центра вычисляется по формуле:

КомКЦ= k * Max (Сборmin; K * n * N / 1 000 000), 1

где

КомКЦ – вознаграждение Клирингового центра в российских рублях;

Сборmin – величина, определенная в соответствии с настоящим разделом Тарифов в отношении каждого Договора;

k, K – коэффициенты, значения которых установлены в отношении соответствующего вида Договора в настоящем разделе Тарифов;

n – количество дней от даты заключения Договора до Даты истечения срока Договора;

N – Номинальная сумма Договора, руб.

Списывается с клирингового регистра, на котором учитывается Договор, в день заключения Договора.

Клиринговые услуги, связанные с исполнением опционных Договоров, базовым активом которых является валюта, заключенных на рынке Стандартизированных ПФИ, НДС не облагается

Вознаграждение Клирингового центра вычисляется по формуле:

КомКЦ= Max (Сборmin; N * (Кдельта + Квега) / 1 000 000),

где

КомКЦ – вознаграждение Клирингового центра в российских рублях;

Сборmin – величина, определенная в соответствии с настоящим разделом Тарифов в отношении каждого Договора;

N – Номинальная сумма Договора, руб.

Кдельта определяется на основании значения характеристики денежного состояния опционного Договора в соответствии со следующей таблицей:

 

Значение характеристики денежного состояния опционного Договора

 

Глубоко вне денег (Deep OTM)

Вне денег (OTM)

Около денег (ATM)

В деньгах (ITM)

Глубоко в деньгах (Deep ITM)

Кдельта, руб.

20

50

100

150

200

Значение характеристики денежного состояния опционного Договора определяется на основании отношения форвардного курса Валютной пары опционного Договора к Цене исполнения опционного Договора и срока опционного Договора в соответствии со следующими таблицами:

для опционного Договора с типом «колл»

 

Значение характеристики денежного состояния опционного Договора

Срок опционного Договора

 

Глубоко вне денег (Deep OTM)

Вне денег (OTM)

Около денег (ATM)

В деньгах (ITM)

Глубоко в деньгах (Deep ITM)

Меньше или равно семи дней

Forward/Strike

<0.97

0.97≤ и ≤0.99

0.99 < и <1.03

1.03 ≤ и ≤1.05

>1.05

Больше семи дней и меньше или равно одного месяца

<0.95

0.95≤ и ≤0.98

0.98< и <1.04

1.04≤ и ≤1.07

>1.07

Больше одного месяца и меньше или равно шести месяцев

<0.92

0.92≤ и ≤0.96

0.96< и <1.05

1.05≤ и ≤1.10

>1.10

Больше шести месяцев и меньше или равно одного двенадцати месяцев

<0.88

0.88≤ и ≤0.94

0.94< и <1.08

1.08≤ и ≤1.14

>1.14

Больше двенадцати месяцев и меньше или равно двадцати четырех месяцев

<0.84

0.84≤ и ≤0.92

0.92< и <1.11

1.11≤ и ≤1.21

>1.21

для опционного Договора с типом «пут»

 

Значение характеристики денежного состояния опционного Договора

Срок опционного Договора

 

Глубоко в деньгах (Deep ITM)

В деньгах (ITM)

Около денег (ATM)

Вне денег (OTM)

Глубоко вне денег (Deep OTM)

Меньше или равно семи дней

Forward/Strike

<0.97

0.97≤ и ≤0.99

0.99 < и <1.03

1.03 ≤ и ≤1.05

>1.05

Больше семи дней и меньше или равно одного месяца

<0.95

0.95≤ и ≤0.98

0.98< и <1.04

1.04≤ и ≤1.07

>1.07

Больше одного месяца и меньше или равно шести месяцев

<0.92

0.92≤ и ≤0.96

0.96< и <1.05

1.05≤ и ≤1.10

>1.10

Больше шести месяцев и меньше или равно одного двенадцати месяцев

<0.88

0.88≤ и ≤0.94

0.94< и <1.08

1.08≤ и ≤1.14

>1.14

Больше двенадцати месяцев и меньше или равно двадцати четырех месяцев

<0.84

0.84≤ и ≤0.92

0.92< и <1.11

1.11≤ и ≤1.21

>1.21

Квега определяется на основании значения характеристики денежного состояния опционного Договора в соответствии со следующей таблицей:

 

Квега,, руб.

Значение характеристики денежного состояния опционного Договора

Срок опционного Договора

Около денег (ATM)

Глубоко вне денег (Deep OTM)

или Вне денег (OTM)

или В деньгах (ITM)

или Глубоко в деньгах (Deep ITM)

Меньше или равно одного месяца

40

10

Больше одного месяца и меньше или равно шести месяцев

70

10

Больше шести месяцев и меньше или равно одного двенадцати месяцев

100

20

Больше двенадцати месяцев и меньше или равно двадцати четырех месяцев

140

70

Параметры, указанные в таблицах настоящего раздела Тарифов для опционных Договоров:

Strike – Цена исполнения опционного Договора;

Forward – значение форвардного курса Валютной пары опционного Договора на Дату истечения срока по опционному Договору, определяемого в соответствии с Методикой;

Срок опционного Договора – количество дней от даты заключения опционного Договора до Даты истечения срока по опционному Договору;

 

по Договорам

 

 

k

 

Сборmin

 

K

 

 

по биржевым Договорам

 

0,7

 

 

1000 рублей за Договор

 

 

0,41

 

по внебиржевым Договорам, за исключением Аукционных договоров

 

1

 

1000 рублей за Договор

 

0,33

6.      

Штраф за неисполнение обязательств Участником клиринга, повлекшее применение процедуры урегулирования ситуации неисполнения обязательств

5 * Max (Сборmin; K * n * N / 1 000 000)

за каждый Аукционный договор, заключенный Клиринговым центром с Участником клиринга, не являющимся Дефолтером.

Списывается с основного клирингового регистра в день заключения Аукционного договора.

             


1 – Если совокупность Номинальных сумм всех Договоров, заключенных Участником клиринга в первые 6 (шесть) месяцев, начиная с первого дня, в который Биржа предоставит Участникам клиринга возможность заключения Договоров на рынке Стандартизированных ПФИ (далее – Отчетный период), превышает 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США в годовом эквиваленте, указанному Участнику клиринга предоставляется возвратная премия в следующем порядке:

·                возвратная премия предоставляется по Договорам, заключенным в течение Отчетного периода;

·                размер возвратной премии составляет 50% от суммы комиссионного вознаграждения Клирингового центра, уплаченного Участником клиринга за клиринг по Договорам;

·                перечисление возвратной премии осуществляется Клиринговым центром в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня после завершения Отчетного периода.

Номинальная сумма Договора, выраженная в российских рублях, пересчитывается в доллары США по курсу, установленному Банком России на день заключения Договора.