mssect169mssect mssect14mssect mssect2mssect

Новое в клиринге на валютном рынке и рынке драгоценных металлов


Контакты по вопросам «Новое в клиринге»:

·       Управление продвижения и информационной поддержки клиринговых услуг,
тел.: (495)363-32-32, доб.2130, 2134.


Пример прекращения обязательств по фьючерсным контрактам и своп контрактам
Пример исполнения НКЦ Запроса о возврате и Постоянного поручения на возврат
Описание изменений в документах НКЦ к релизу валютного рынка
Презентация: Изменения в клиринге и расчетах с июля 2016

C
18.07.2016 г. НКЦ прекращает рассылку Ведомостей списаний и зачислений (в текстовом формате) – электронных документов «STMT_OPER» и «STMT_CL», направляемых Участникам клиринга в случае отправки запроса «RQACCSTMNT»


С 04.05.2016 г. меняется назначение платежа при перечислении денежных средств в российских рублях в обеспечение на валютном рынке и рынке драгметаллов


Алгоритм расчета комиссионного вознаграждения за учет Обеспечения в евро

Отчет об оценке Обеспечения (ССХ84)
С 14.09.2015 г. НКЦ на ежедневной основе предоставляет по ЭДО новый клиринговый отчет – Отчет об оценке Обеспечения (ССХ84), который может использоваться участниками для целей расчета нормативов Н2 и Н3. Описание отчета

Предоставление выписок по S.W.I.F.T.

Разделение статусов Участников торгов и Участников клиринга

Обособленные клиенты. Перевод обязательств и перевод обеспечения Обособленного клиента
С 01.12.2014 г. НКЦ реализован механизм перевода обязательств и Обеспечения Обособленного клиента от одного Участника клиринга к другому Участнику клиринга. Описание

Полномочия клиринговых идентификаторов
С 01.12.2014 г. клиринговые идентификаторы могут иметь полномочия "Клиринговый менеджер" или "Оператор". Полномочия клирингового менеджера позволяют устанавливать индивидуальные риск-параметры и ограничения по допуску.

Производные финансовые инструменты на валютном рынке
С 01.12.2014 г. на валютном рынке планируется учитывать сделки с исполнением Т+3 и позднее как производные финансовые инструменты, а также рассчитывать по таким сделкам вариационную маржу. Описание

Изменения в системе управления рисками
С 28.04.2014 г. вводятся следующие изменения:

·       Возможность установления индивидуальных риск-параметров по расчетному коду;

·       Введение лимитов концентрации: границы диапазона оценки рисков, используемые при расчете Единого лимита участника клиринга, будут зависеть от объема обязательств Участника клиринга по сделкам.

Описание изменений

Раздельный учет средств
Изменение в порядке учета средств Участников клиринга, клиентов Участников клиринга и клиентов – доверительных управляющих на Валютном рынке и рынке драгоценных металлах.

Каждый расчетный код на валютном рынке и рынке драгоценных металлов получает признак:

S – для учета собственных средств участника клиринга,

L – для учета средств клиентов участника клиринга,

D – для учета средств, переданных в доверительное управление.

С 25.11.2013 г. участники клиринга получили возможность привести типы расчетных кодов в соответствие учитываемым на каждом расчетном коде средствам.

С 03.02.2014 г. выставлять заявки и заключать сделки стало возможно только с указанием соответствующих расчетных кодов.
Описание изменений

Порядок обработки запросов о возврате денежных средств

С 21.01.2014 г. устанавливается единый порядок обработки Запроса о возврате денежных средств из Обеспечения – RURRETURN, CURRETURN: Запросы, направленные Участниками клиринга в течение дня, подлежат обработке до 20:00 с периодичностью один раз в полчаса. Запрос будет исполнен до 20.00 в течение дня, если при попытке исполнить Запрос Единый лимит Участника клиринга, рассчитанный без учета возвращаемой суммы денежных средств / драгоценных металлов, не станет отрицательным. В случае исполнения запроса участнику направляется по ЭДО Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (CCX97).

Перенос даты расчетов по вторым частям сделок SWAP

С 23.12.2013 г. на валютном рынке вводится процедура переноса даты расчетов по вторым частям сделок SWAP (если дата попала на праздничный день) на первый рабочий день, следующий за праздничным. В связи с этим вносятся изменения в xml-отчеты:

·       в отчеты CCX03 (Клиринговый отчет) и CCX3A (Клиринговый отчет по итогам Дополнительной сессии) добавлено новое поле TradeNoSrc, содержащее идентификационный номер исходной сделки SWAP, дата расчетов по второй части которой была перенесена. В остальных случаях поле заполняться не будет.

·       вводится новый отчет CCX14 (Отчет о сделках, дата исполнения которых перенесена), содержащий информацию о сделках, для которых была осуществлена процедура переноса. Отчет будет рассылаться только тем участникам, вторые части сделок SWAP которых были перенесены.

Например, если дата расчета по второй части сделки SWAP выпала на 02.01.14, то она будет перенесена на 09.01.14 (с 31.12.13 по 08.01.14 – нерасчетные дни).

Описание структуры отчетов, xml-примеры для разработчиков, xsd-схемы и xslt-стили

Рынок драгоценных металлов

С 21.10.2013 г. Московская Биржа запустила торги драгоценными металлами. НКЦ осуществляет функции клиринговой организации и Центрального контрагента по сделкам с драгоценными металлами. Описание

Архив