Процедура регистрации Участника клиринга предусматривает присвоение Идентификатора Участника клиринга. Если Участник клиринга является Участником торгов, Идентификатор участника клиринга совпадает с Регистрационным кодом Участника торгов

Участник клиринга регистрирует в НКЦ Расчетный код (1-го уровня) с помощью Запроса на регистрацию Расчетного кода, в котором указывает тип Расчетного кода: собственный, клиентский, ДУ

Участник клиринга может зарегистрировать Торгово-клиринговый счет (ТКС) 2-го уровня для своего клиента, работающего на основании договора Поручения, в том числе являющегося Участником торгов.

Участник торгов, заключивший с Клиринговым центром договор о ведении клиринговых регистров, предусмотренный общей частью Правил клиринга, вправе зарегистрировать в НКЦ ТКС 3-го уровня для своих операций или операций своих клиентов.

НКЦ осуществляет внутренний учет, предусмотренный Законом о клиринге, на клиринговых регистрах в Клиринговой системе. На клиринговых регистрах НКЦ учитывает в разрезе Расчетных кодов 1-го уровня:

• Единый лимит
• обязательства по Сделкам, допущенные к клирингу
• обязательства Участника клиринга и НКЦ по уплате вариационной маржи
• Нетто-обязательства / Нетто-требования с каждой Датой исполнения в каждой валюте и каждом драгоценном металле
• Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование в каждой валюте и каждом драгоценном металле
• Обеспечение в каждой валюте и каждом драгоценном металле
• Маржинальное требование (в случае наличия)

НКЦ учитывает на клиринговых регистрах в разрезе Расчетных кодов 2-го уровня / Расчетных кодов 3-го уровня (в случае предоставления Участником торгов в НКЦ Заявления на регистрацию ТКС 3-го уровня, в разрезе):

• информацию об Обеспечении в каждой валюте и каждом драгоценном металле, внесенном с указанием Расчетного кода 2-го уровня/ Расчетного кода 3-го уровня
• информацию о Нетто-обязательствах / Нетто-требованиях с каждой Датой исполнения в каждой валюте и каждом драгоценном металле по Сделкам, заключенным по ТКС 2-го уровня и/или ТКС 3-го уровня/ ТКС 3-го уровня
• информацию об обязательствах по уплате вариационной маржи по Сделкам, заключенным по ТКС 2-го уровня и/или ТКС 3-го уровня/ ТКС 3-го уровня
• информацию о прекращении обязательств по Сделкам, заключенным по ТКС 2-го уровня и/или ТКС 3-го уровня/ ТКС 3-го уровня, включая информацию о прекращении обязательств по уплате вариационной маржи по указанным Сделкам
• информацию о Едином лимите

Внесение, перевод и возврат обеспечения

Ежедневно до 10:00 НКЦ проводит клиринговую сессию, в ходе которой:

• устанавливает риск-параметры
• определяет Расчетные цены
• рассчитывает новые значения Единых лимитов по Расчетным кодам Участников клиринга, Расчетным кодам 2-го уровня и (для Участников торгов, заключивших с НКЦ договор о ведении клиринговых регистров) по Расчетным кодам 3-го уровня
• определяет обязательства по уплате вариационной маржи
• учитывает прекращение встречных однородных обязательств по фьючерсным контрактам и своп контрактам
• направляет Участникам клиринга Отчет об обязательствах по ПФИ
• направляет Участникам клиринга (в случае возникновения) Требование о погашении Задолженности
• направляет Участникам клиринга (в случае возникновения) Отчет о Маржинальном требовании

Прекращение обязательств по ПФИ

Условия прекращения встречных обязательств по фьючерсным контрактам и своп контрактам:

1. обязательства противоположной направленности
2. обязательства по одному базисному активу и валюте
3. обязательства с одной Датой исполнения
4. обязательства с одинаковыми лотами
5. обязательства по фьючерсным и своп контрактам, заключенные на основании заявок, в которых указан один и тот же код клиента (либо код клиента в обеих заявках не указан) и один и тот же ТКС 1-го, 2-го или 3-го уровня

В первую очередь прекращаются обязательства по фьючерсным контрактам и своп контрактам с более ранней датой и временем заключения (метод ФИФО)

Информация о прекращении обязательств, учитываемым по Расчетным кодам 1-го и 2-го уровня, предоставляется Участнику клиринга в составе Отчета об обязательствах по ПФИ (CCX17). Участник торгов также получает информацию о прекращении обязательств, учитываемых по Расчетным кодам 2-го и 3-го уровня в Отчете об обязательствах по ПФИ (CCX17).

Исполнение Маржинального требования

Если Единый лимит по Расчетному коду Участника клиринга (РК 1-го уровня) по итогам клиринговой сессии стал отрицательным, возникает Маржинальное требование, которое участник должен погасить до 17:30 дня возникновения

В случае неисполнения Маржинального требования по Расчетному коду НКЦ:

• уведомляет биржу о необходимости приостановления подачи заявок с ТКС, в состав которых входит такой Расчетный код
• вправе направить Бирже уведомление о необходимости снятия всех или части заявок с ТКС, в состав которых входит такой Расчетный код
• заключает с Участником клиринга закрывающие Сделки с иностранной валютой / драгоценными металлами, приводящие к увеличению Единого лимита по такому Расчетному коду. После заключения закрывающих сделок НКЦ уведомляет биржу о снятии ограничения на подачу заявок

Система риск-менеджмента валютного рынка, риск-параметры валютного рынка

Подробнее о порядке исполнения обязательств на валютном рынке

Подробнее

Обмен электронными документами между Участником клиринга и НКЦ осуществляется посредством следующих систем:

сервиса Клиринговый терминал

ЭДО НКЦ

SWIFT (NCCBRUMM)

Формы и форматы документов и отчетов:

Нормативные материалы

Информация о клиринговых отчетах

XSD-схемы, XSLT-стили, примеры отчетов

Подробнее