mssect26mssect mssect-6mssect

Новости


13.12.17


О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период новогодних праздников


Если к 27 декабря 2017 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.

 

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

На период с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г.

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1

USD

Доллар США

6%

8%

10%

7.5%

9.5%

11.5%

2

EUR

Евро

6%

8%

10%

7.5%

9.5%

11.5%

3

CNY

Китайский юань

6%

8%

10%

7.5%

9.5%

11.5%

4

GBP

Фунт стерлингов Великобритании

7%

9%

10%

8.5%

10.5%

11.5%

5

GLD

Золото

8%

14%

21%

10%

16%

23%

6

CHF

Швейцарский франк

6%

8%

10%

7.5%

9.5%

11.5%

7

SLV

Серебро

12%

18%

25%

15%

21%

28%

8

HKD

Гонконгский доллар

6%

8%

10%

7.5%

9.5%

11.5%

 

Фондовый рынок и рынок депозитов

 

На период с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:

 

Акции, депозитарные расписки, ETF:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г.

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1

SBER

Сбербанк России ПАО ао

14%

18%

25%

17%

21%

28%

2

GAZP

"Газпром" (ПАО) ао

14%

18%

25%

17%

21%

28%

3

GMKN

ГМК "Нор.Никель" ПАО ао

14%

18%

25%

17%

21%

28%

4

MGNT

"Магнит" ПАО ао

14%

18%

25%

17%

21%

28%

5

LKOH

НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао

14%

18%

25%

17%

21%

28%

6

ROSN

ПАО НК Роснефть

14%

18%

25%

17%

21%

28%

7

AFLT

Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао

14%

20%

31%

17%

23%

34%

8

ALRS

АЛРОСА ПАО ао

14%

20%

31%

17%

23%

34%

9

MOEX

ПАО Московская Биржа

14%

20%

28%

17%

23%

31%

10

MAGN

"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао

14%

20%

31%

17%

23%

34%

11

VTBR

ао ПАО Банк ВТБ

14%

18%

25%

17%

21%

28%

12

NVTK

ПАО "НОВАТЭК" ао

14%

20%

31%

17%

23%

34%

13

MTSS

Мобильные ТелеСистемы ПАО ао

14%

20%

31%

17%

23%

34%

14

SNGSP

Сургутнефтегаз ОАО ап

14%

18%

25%

17%

21%

28%

15

SNGS

Сургутнефтегаз ОАО акции об.

14%

20%

31%

17%

23%

34%

16

CHMF

Северсталь (ПАО)ао

15%

21%

34%

18%

24%

37%

17

HYDR

ПАО "РусГидро"

15%

21%

34%

18%

24%

37%

18

TRNFP

Транснефть ПАО акц.пр.

15%

21%

34%

18%

24%

37%

19

TATN

ПАО "Татнефть" ао

16%

23%

36%

20%

27%

40%

20

SBERP

Сбербанк России ПАО ап

17%

18%

28%

21%

22%

32%

21

NLMK

ПАО "НЛМК" ао

17%

24%

38%

21%

28%

42%

22

RSTI

"Российские сети" ПАО ао

17%

24%

38%

21%

28%

42%

23

YNDX

PLLC Yandex N.V. class A shs

20%

25%

35%

24%

29%

39%

24

FEES

"ФСК ЕЭС" ПАО ао

21%

30%

47%

26%

35%

52%

25

RTKM

Ростелеком (ПАО) ао.

23%

33%

45%

28%

38%

50%

26

MFON

МегаФон ПАО ао

25%

35%

45%

31%

41%

51%

27

POLY

Polymetal International plc

25%

35%

56%

31%

41%

62%

28

IRAO

"Интер РАО" ПАО ао

31%

44%

69%

38%

51%

76%

29

PLZL

Полюс ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

30

RUAL

United Company RUSAL Plc

35%

49%

78%

43%

57%

86%

31

BANEP

Башнефть АНК ап

35%

49%

78%

43%

57%

86%

32

PIKK

Группа компания ПИК ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

33

PHOR

ФосАгро ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

34

UPRO

Юнипро ПАО ао

35%

50%

60%

43%

58%

68%

35

MSNG

МосЭнерго акции обыкн.

35%

49%

78%

43%

57%

86%

36

OGKB

ОГК-2 ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

37

TATNP

ПАО "Татнефть" ап 3 вып.

35%

49%

78%

43%

57%

86%

38

SIBN

Газпром нефть ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

39

DIXY

ГК "ДИКСИ" ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

40

URKA

Уралкалий ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

41

ENRU

"Энел Россия" ПАО

35%

49%

78%

43%

57%

86%

42

NMTP

НМТП (ПАО) ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

43

RTKMP

Ростелеком (ПАО) ап.

35%

49%

78%

43%

57%

86%

44

TGKA

ао ПАО "ТГК-1"

35%

49%

78%

43%

57%

86%

45

BANE

Башнефть АНК ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

46

UNAC

Об.авиастр.корп. ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

47

BSPB

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

48

CBOM

"МКБ" ПАО ао

36%

51%

80%

44%

59%

88%

49

RSTIP

"Российские сети" ПАО ап

38%

54%

85%

47%

63%

94%

50

FXMM

FinEx CASH EQUIVALENTS ETF

11%

17%

70%

13%

19%

72%

51

FXRB

FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB)

12%

19%

70%

15%

22%

73%

52

FXRU

FinEx Rus Eurobonds ETF (USD)

12%

19%

70%

15%

22%

73%

53

FXGD

FinEx Gold ETF USD

15%

25%

70%

18%

28%

73%

54

FXIT

FinEx MSCI USA IT UCITS ETF

21%

42%

70%

26%

47%

75%

55

FXUS

FinEx MSCI USA UCITS ETF

21%

42%

70%

26%

47%

75%

56

FXCN

FinEx MSCI CHINA UCITS ETF

25%

50%

70%

31%

56%

76%

57

FXRL

FinEx RTS UCITS ETF USD

25%

50%

70%

31%

56%

76%

58

FXDE

FinEx MCSI Germany UCITS ETF

25%

50%

70%

31%

56%

76%

59

FXJP

FinEx MCSI Japan UCITS ETF

25%

50%

70%

31%

56%

76%

60

FXUK

FinEx MCSI UK UCITS  ETF

25%

50%

70%

31%

56%

76%

61

FXAU

FinEx MSCI Australia UCITS ETF

25%

50%

70%

31%

56%

76%

62

LKOD-ME

АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS

18%

25%

40%

22%

29%

44%

63

SBER-ME

АДР Сбербанк России ORD SHS

20%

28%

45%

24%

32%

49%

64

NVTK-ME

ГДР НОВАТЭК ORD SHS

20%

28%

45%

24%

32%

49%

65

OGZD

Газпром ПАО др

22%

31%

49%

27%

36%

54%

66

MTSS-ME

АДР ПАО "МТС" ORD SHS

25%

35%

56%

31%

41%

62%

67

ROSN-ME

ГДР Роснефть ORD SHS

28%

40%

63%

34%

46%

69%

68

SVST-ME

ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS

28%

40%

63%

34%

46%

69%

69

MGNT-ME

ГДР Магнит ORD SHS

30%

42%

67%

37%

49%

74%

70

MNOD-ME

АДР ГМК Норильский ник ORD SHS

31%

44%

69%

38%

51%

76%

71

VTBR-ME

ГДР Банк ВТБ ORD SHS

35%

49%

78%

43%

57%

86%

72

NLMK-ME

ГДР НЛМК ORD SHS

35%

49%

78%

43%

57%

86%

73

SGGD-ME

АДР Сургутнефтегаз ORD SHS

35%

49%

78%

43%

57%

86%

74

ATAD-ME

ГДР ао Татнефть ORD SHS

37%

52%

83%

45%

60%

91%

75

RTKM-ME

АДР Ростелеком ORD SHS

37%

52%

83%

45%

60%

91%

76

PLZL-ME

ГДР ПАО "Полюс" ORD SHS

40%

57%

89%

49%

66%

98%

 

 

Облигации:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г.

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1

XS0327237136

GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/1

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

2

XS0893205186

Veb Finance plc 3.035 21/02/20

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

3

XS0922296883

GPN Capital S.A. 2.933 26/04/1

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

4

XS0954912514

GAZ CAPITAL SA 3.7 25/07/18

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

5

XS0971722342

ГОВОЗ РФ 12978070V (XS)

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

6

XS0878855773

Sibur Securities Limited 3.914

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

7

XS0879105558

CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

8

XS0808632847

Steel Funding Limited 4.45 19/

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

9

XS0592794597

VTB CAPITAL SA 6.315 22/02/18

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

10

XS0324963932

Rosneft Finance S.A. 7.875 13/

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

11

XS0899969702

STEEL CAPITAL SA 4.45 19/03/18

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

12

XS0357281558

GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/1

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

13

XS0361041808

VIP FIN REGS CL B 9.125 30/04/

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

14

XS0922134712

MMC Finance Limited 4.375 30/0

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

15

XS0922883318

Uralkali Finance DAC 3.723

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

16

XS0923472814

Nord Gold N.V. 6.375 07/05/18

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

17

XS0089375249

ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS)

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

18

XS0955232854

RSHB Capital S.A. 5.1 25/07/18

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

19

XS0381439305

TRANSCAP/TRANSNEFT INC 8.70 07

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

20

XS0971721377

ГОВОЗ РФ 12840067V (XS)

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

21

XS0504954347

ГОВОЗ РФ 12840044V (XS)

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

22

XS0767472458

ГОВОЗ РФ 12840060V (XS)

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

23

XS0971721450

ГОВОЗ РФ 12840068V (XS)

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

24

RU000A0JWHA4

ГОВОЗ РФ 12840077V (RU)

6%

7%

8%

7.5%

8.5%

9.5%

25

RU000A0JXTS9

ГОВОЗ РФ 12840078V (RU)

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

26

XS0088543193

ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)

6%

9%

12%

7.5%

10.5%

13.5%

27

XS0987109658

GPB Eurobond Finance PLC 3.984

7%

10%

13%

7.5%

10.5%

13.5%

28

XS0365923977

VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/1

7%

10%

13%

7.5%

10.5%

13.5%

29

XS0366630902

RSHB CAPITAL SA 7.7500 29/05/1

7%

10%

13%

7.5%

10.5%

13.5%

30

XS0993162170

Veb Finance plc 4.224 21/11/18

7%

10%

13%

7.5%

10.5%

13.5%

31

XS1324216768

Alfa Bond Issuance 27/11/18

7%

10%

13%

7.5%

10.5%

13.5%

32

XS0424860947

GAZ CAPITAL S.A. 9.25 23/04/19

7%

10%

13%

7.5%

10.5%

13.5%

 

 

Срочный рынок

 

Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

1.   На период с 19:00 26.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г.

 

Базовый актив

Фьючерсный контракт

 Действующий Базовый размер ГО

Базовый размер ГО

с 19:00 26.12.2017 г.

Базовый размер ГО

с 19:00 27.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г.

1

Brent

на нефть сорта "BRENT"

10%

12.5%

15%

 

2.     На период с 19:00 27.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г.

Базовый актив

Фьючерсный контракт

 Действующий Базовый размер ГО

Базовый размер ГО

с 19:00 27.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г.

1

MIX

на Индекс ММВБ

9%

11%

2

MXI

на Индекс ММВБ (мини)

9%

11%

3

RTS

на Индекс РТС

9%

11%

4

RTSS

на Индекс голубых фишек

12%

15%

5

RVI

на волатильность российского рынка

35%

43%

6

ALRS

на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО)

14%

17%

7

CHMF

на обыкновенные акции ПАО "Северсталь"

15%

18%

8

FEES

на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"

21%

26%

9

GAZR

на обыкновенные акции ПАО "Газпром"

14%

17%

10

GBMW

на обыкновенные акции BMW AG

12%

15%

11

GDAI

на обыкновенные акции Daimler AG

12%

15%

12

GDBK

на обыкновенные акции Deutsche Bank AG

15%

18%

13

GMKR

на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель"

14%

17%

14

GSIE

на обыкновенные акции Siemens AG

12%

15%

15

GVW3

на привилегированные акции Volkswagen AG

20%

25%

16

HYDR

на обыкновенные акции ПАО "РусГидро"

15%

18%

17

LKOH

на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"

14%

17%

18

MOEX

на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа

14%

17%

19

MGNT

на обыкновенные акции ПАО "Магнит"

14%

17%

20

MTSI

на обыкновенные акции ПАО "МТС"

14%

17%

21

NLMK

на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"

17%

21%

22

NOTK

на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК"

14%

17%

23

ROSN

на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"

14%

17%

24

RTKM

на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком"

23%

28%

25

SBRF

на обыкновенные акции ПАО Сбербанк

14%

17%

26

SBPR

на привилегированные акции ПАО Сбербанк

15%

18%

27

SNGP

на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз"

14%

17%

28

SNGR

на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз"

14%

17%

29

TATN

на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

16%

20%

30

TRNF

на привилегированные акции ПАО "Транснефть"

15%

18%

31

VTBR

на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)

14%

17%

32

AUDU

на курс австралийский доллар-доллар США

4%

5%

33

CY

на курс китайский юань - российский рубль

6%

7.5%

34

ED

на курс евро-доллар США

3.5%

4.5%

35

Eu

на курс евро - российский рубль

6%

7.5%

36

GBPU

на курс фунт стерлингов-доллар США

5%

6%

37

Si

на курс доллар США - российский рубль

6%

7.5%

38

UCAD

на курс доллар США - канадский доллар

4%

5%

39

UCHF

на курс доллар США - швейцарский франк

4%

5%

40

UJPY

на курс доллар США - японская йена

5%

6%

41

UTRY

на курс доллар США - турецкая лира

7%

9%

42

UUAH

на курс доллар США - украинская гривна

21%

26%

43

CU

на медь

8%

10%

44

GOLD

на аффинированное золото в слитках

6%

7%

45

PLD

на аффинированный палладий в слитках

10%

12%

46

PLT

на аффинированную платину в слитках

8%

10%

47

SILV

на аффинированное серебро в слитках

10%

12%

48

SUGR

на сахар-сырец

15%

18%

 

Рынок СПФИ

На период с 17:00 27.12.2017 г. по 17:00 09.01.2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):

Название

Валюта

Действующее значение ставки

Значение ставки с 17:00 27.12.2017 г. по 17:00 09.01.2018 г.

1

Ставка валютного риска (FX Risk Rate)

USD

6%

9%

2

Ставка валютного риска (FX Risk Rate)

EUR

6%

9%


Значения ставок рыночного риска в период новогодних праздников